Consta de dos edificios, uno de nueva construcción (1995) y otro reformado en el año 2000, en el cual están situadas las Termas Romanas.

El edificio del Antiguo Balneario data de la ampliación efectuada entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuyos planos firma Santiago Madrigal Rodriguez, arquitecto de Salamanca. La fachada principal, de estilo ecléctico. La puerta principal tiene un remate avenerado con el rótulo de "Balneario" adornado con una guirnalda. Se adosan el cuerpo principal otras dos ampliaciones con fachadas diferenciadas. Rodea el edificio un jardin cerrado con una magnífica reja en cuya puerta principal se anotala fecha de 1884.

Conserva en su interior restos de las termas romanas: un espacio de planta circular, con ocho metros de diámetro, cubierto por una bóveda semiesférica con iluminación cenital. En este espacio se abrían cuatro hornacinas donde se alojan bañeras de forma oval talldas en granito. Ha sufrido alteraciones por causa de las sucesivas reformas a lo largo de los siglos, de las que se conserva las trazas del edificio que el siglo XVII mandó levantar el obispo de Coria, Don Juan de Porras y Atienza.

La propiedad del Balneario pertenece a los vecinos de esta localidad. Fue declarado Bien de Interés cultural en 1995.

Las distancias, en millas romanas, se iban marcando con hitos de piedra: "miliarios" y al final de cada jornada de viaje existía una "mansio" o parador donde descansar. Baños de Montemayor podría corresponder con la localización de una de estas mansio: Caelionico o Caecilio Vico.

La calzada atravesaba la población, conservándose dos tramos de su trazado en las salidas N y S del pueblo. Asociadas al camino existen alcantarillas y puentes , como el denominado del Cubo. Durante la Edad Media adquiere carácter de camino de peregrinación, constituyendo la ruta jacobea del Sur. Además sirvió de camino de transhumancia, coincidiendo en gran parte de su trazado con la cañada ganadera Vizana.

Es una obra desigual en cuanto a su estilo y su calidad, fruto de distintas etapas constructivas entre los siglos XVI y XVII.

Exteriormente destaca la fábrica de sillería de su torre, de tres cuerpos marcados con cornisas molduradas y planta cuadrada que se transforma en romboidal desde el segundo cuerpo,donde puede verse una moldura escalonada que une las cornisas superior e inferior. El tercer cuerpo tiene vanos de medio punto donde se alojan las campanas. Se remata con antepecho adornado con escamas, motivos heráldicos y flameros. Sobre él se alza un curioso coronamiento formado por pirámides herrerianas y dos arcos que se cruzan en el centro.La portada norte se abre en forma de arco de medio punto, flanqueado por pilastras estriadas sobre las que se origina un entablamiento con un relieve en mármol del emblema mariano (jarrón con lírios) sujeto por dos putis, y flameros a ambos lados. En las enjutas del arco, dos medallones representando a San Pedro y San Pablo. Rematan el conjunto un relive de la Asunción de la Virgen , dentro de una aureola, acompañada de dos ángeles.

De su interior, lo más notable es el retablo, de estilo barroco clasicista (1612). realizado por el escultor Diego de Salcedo y ensamblado por Antonio González Ramiro. Posee el templo un órgano con caja barroca del siglo XVIII. 

Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1982.  

El Templo parroquial de Santa Catalina es una sencilla fábrica de mampostería granítica y sillarejo esfoscada de cal, con sillares en portadas y vanos, en esquinas y contrafuertes.

Posee una nave. La cabecera es plana y a ella se adosa la torre campanario de planta rectangular. La puerta Sur es un sencillo arco moldurado de medio punto, enmarcado por un alfiz; a ambos lados se repite el escudo del Duque de Béjar. Puede datarse entre los siglos XV y XVI.

Su elemento más destacado es el retablo mayor; único que se conserva.Su arquitectura, de elegante traza renacentista (s.XVI), consiste en tres cuerpos distribuidos en tres calles y dos esntrecalles, alternando la escultura con la pintura sobre tabla; si bien, predomina la pintura. Su iconografía representa dos ciclos; uno principal de donde se narra la vida de Cristo y otro secundario con el martirio de la Santa Titular del Templo.Es Auditorio Municipal.

El Centro se ubica en una vivienda tradicional de la calle del Castañar, rehabilitada y acondicionada para este uso, en el marco del proyecto Alba Plata, y fue abieto al público en mayo de 2001. Ofrece la posibilidad de conocer el origen y la historia de este antiguo camino a su paso por la región, mediante una explicación rigurosa y amena.

Todo esto se ofrece en distintos soportes: paneles explicativos; monitores con fotografías dinámicas; proyección de una audivisual; cuatro pantallas interactivas sonde poder hacer una visita virtual a lo largo del camino y un puesto interactivo donde se pueden ver fotografías de 360º.